XVI-wieczny pałac został wybudowany dla Dona Pierro La Roca, rycerza z Malty. Właściciele, szacowna rodzina maltańska, nadal mieszka w Palazzo, ale dostępny jest on dla odwiedzających w ciągu dnia. Casa Roca Picola jest autentyczna. Są tam nie tylko dzieła sztuki, stare meble i portrety rodzinne, ale także unikatowe eksponaty zebrane przez wiele pokoleń.
Dom ma własny schron przeciwlotniczy wydrążony w wapieniu, 30 m pod ziemią. Podczas II wojny światowej zapewniał on ochronę nie tylko właścicielom domu, ale także sąsiadom. Niemal 100 osób mogło znaleźć tutaj schronienie przed nalotami.
Gdy na Morzu Śródziemnym wybuchła wojna, w dzień i w nocy maltańska ludność doświadczyła wyjących syren ogłaszających naloty. W latach 1940-42 Malta była pod stałym niemieckim i włoskim oblężeniem. Ludzie potrzebowali bezpiecznych miejsc schronienia. Tysiące robotników wykopało setki schronisk, które służyły prawie całej populacji wysp. Trudno wyobrazić sobie życie niemal na stałe pod ziemią. Podczas II wojny światowej na Malcie było 3340 alarmów, które w sumie trwały 2357 godzin. Szczyt nastąpił w kwietniu 1942 r. kiedy to tylko w ciągu jednego miesiąca miało miejsce 282 nalotów.
Kolejny przykład schronu z II wojny światowej, które znaleźliśmy w Katakumbach św. Pawła.
